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第257章 毫秒之间的暗战

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  2014年9月的一个交易日,上午十点十七分。

默石资本的交易室里,四名交易员正盯着面前的屏幕,房间里只有键盘敲击声和偶尔的低语。这是公司最安静的地方——安静到能听见服务器散热风扇的嗡嗡声。

陈默每周会来交易室坐一两天,不是为了干预交易,而是为了“感受”——感受市场的呼吸,感受资金的流动,感受那些只有置身其中才能察觉的微妙变化。

今天他坐在角落的观察席上,面前是一台只读权限的终端,能看到所有交易指令的实时状态。

交易主管叫方远,三十五岁,曾在某券商的自营部门干了八年,两年前加入默石。他话不多,但每一句都切中要害。陈默欣赏这种风格——在交易这个行当,话多的人通常活不长。

“陈总,你过来看一下。”方远的声音不大,但陈默听出里面有一丝不寻常。

他走过去。方远指着屏幕上的一只股票——代码600XXX,一家中等市值的医药公司,默石正在建仓,计划在两周内买入总股本的0.8%。今天的交易指令是买入五万股,分拆成二十个订单,每个订单两千五百股,每隔三到五分钟下一个。

“你看这里。”方远把鼠标移到分时图上,圈出几个位置。

陈默凑近看。在每个默石的买单出现之前几百毫秒,市场上都会出现一笔或多笔极小的卖单——每笔只有一百股到两百股,价格比当前最优卖价低一个最小变动单位。这些卖单出现后不到一秒就消失了,紧接着,默石的买单出现,股价向上跳动一两个价位。

“这是……有人在试探我们?”陈默皱眉。

“我怀疑是。”方远调出过去一周的交易记录,用红色标记出类似的模式,“不只是这只股票,其他正在建仓的标的中,有三只也出现了同样的情况。比例大约是百分之三十。也就是说,我们的交易行为,有百分之三十的概率被‘预判’了。”

陈默盯着那些红色标记,脑子里在快速运转。

“能确定是谁吗?”

“不能直接确定。但根据订单的特征——每笔一百到两百股,挂单时间极短,撤单率超过百分之九十——我判断,这很可能是高频交易者在做‘订单嗅探’。”

“订单嗅探?”

“一种HFT的常见策略。”方远解释道,“高频交易公司通过极高速的行情数据和交易通道,监控市场上的大额订单。当他们发现某个机构在持续买入时,就会在该股票上提前挂单,


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