中午十二点,周寻还坐在电脑前,盯着那几行“市场状态特征”发呆。
陈默端着一份盒饭走过来,在他旁边坐下。
“还在想?”他问。
周寻点了点头。
“陈总,”他说,“您刚才说的那些,我在想一个问题。”
“什么问题?”
“您是怎么总结出这三种状态的?”
陈默愣了一下。
“什么意思?”
周寻看着他:
“我是学数学的。我学到的第一件事是:数据不会骗人,但人会骗自己。您刚才说的那些特征——指数在20日均线以上、成交量温和放大、板块轮动明显——这些,都是您自己观察出来的,还是从书上看来的?”
陈默想了想:
“都有。有书上读的,有听老前辈讲的,有自己亏钱亏出来的。”
他看着周寻:
“你是不是担心,这些‘经验’不靠谱?”
周寻点头。
“有这个担心。”他说,“经验这个东西,最大的问题是‘幸存者偏差’。您只记得那些对的判断,不记得错的。那些错的,被您自动过滤掉了。”
陈默沉默了几秒。
然后他说:
“你说得对。”
他看着窗外:
“2005年,我觉得市场要涨,涨了。2006年,我觉得还要涨,涨了。2007年,我觉得涨太多了,该减仓了——减对了。2008年,我觉得跌得差不多了,可以抄底了——抄在半山腰。”
他顿了顿:
“所以我的‘经验’里,有对的,也有错的。你怎么知道,我现在总结的这些,不是错的那些?”
周寻没有说话。
陈默转回头,看着他:
“所以,你要做的,不是照单全收。是用数据去验证。用回测去检验。看看我这些‘经验’,在历史上到底准不准。”
他拍了拍周寻的肩膀:
“你担心的,正是你该做的。”
周寻看着他,很久。
然后他点了点头。
“好。”他说,“我试试。”
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傍晚六点,周寻把第一版“市场状态识别草案”贴在了墙上。
草案很简单,只有几行:
市场状态识别 v0.1
指标集:
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